广州期货煤焦钢矿日评20170518
广州期货煤焦钢矿日评
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1710 |
3,144.00 |
3,120.00 |
78.00 |
2.54 |
7,669,748.00 |
4,272,028.00 |
229,122 |
|
热卷1710 |
3,048.00 |
3,034.00 |
51.00 |
1.70 |
641,014.00 |
632,224.00 |
-14,844 |
|
铁矿石1709 |
468.50 |
474.00 |
-4.00 |
-0.85 |
2,650,142.00 |
1,900,522.00 |
-96,656 |
|
动力煤1709 |
522.60 |
523.80 |
-2.00 |
-0.38 |
130,236.00 |
384,220.00 |
-25,274 |
|
焦煤1709 |
1,029.00 |
1,037.50 |
-9.00 |
-0.87 |
179,940.00 |
232,754.00 |
-13,434 |
|
焦炭1709 |
1,531.00 |
1,536.50 |
-0.50 |
-0.03 |
179,860.00 |
198,682.00 |
-14,746 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3610 |
50 |
广州 |
3970 |
40 |
天津 |
3550 |
30 |
全国均价 |
3799 |
25 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3020 |
-24 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
470 |
15 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
520 |
0 |
铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%) |
62.2 |
1.03 |
铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%) |
41.96 |
1.21 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
5.833 |
-0.05 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
14.158 |
-0.146 |
印度-青岛/日照(EC) |
9.6 |
0 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
571 |
0 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1490 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1480 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1990 |
0 |
三、消息面:
4月煤炭产量大增9.9% 产能优配资源大省趋势明显
原煤产量继3月增幅由负转正后,4月出现快速增长。
5月17日,国家统计局公布今年4月份能源生产情况:4月原煤产量2.9亿吨,同比增长达9.9%;日均生产982万吨,比3月份增加15万吨。
从区域来看,煤炭大省如山西、内蒙古、陕西、新疆等地产量大增,其中山西煤产量在4月同比增长了24%。
这与煤炭去产能的情况形成了鲜明对比。5月10日国务院常务会议指出,今年以来,全国退出煤炭产能6897万吨,完成年度任务的46%。
对此,中央财经大学煤炭研究院上市公司研究中心主任邢雷认为,这不矛盾,因为本轮去产能重点是将不合格的、违规的、小的、落后的产能退出,提高大矿的产能,这意味着原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中。
发改委:确保6月30日前彻底取缔“地条钢”
18日从中国网获悉,国家发改委召开新闻发布会透露,对于“地条钢”,各地区已基本完成摸底排查工作,排查发现的“地条钢”产能已停产,钢材市场秩序得到进一步改善。目前发改委正在加强督促检查,确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。
四、操作建议:
螺纹钢:
今日螺纹主力合约1710震荡上行,最终上涨2.54%,收于3144,成交量小幅下降,持仓量增加23万手,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3610元/吨,较上一交易日上涨50元/吨。基差方面较上一交易扩大至466元/吨。今日螺纹主力合约前二十持仓多单增加85622手到1326875手,国内前二十持仓空单增加46791手至1225460手,前二十持仓来看多方占优。基本面而言,上周社会库存和钢厂库存双降,高炉产能利用率也小幅下降,整体情况向好,一带一路峰会的召开也给市场带来了一定的做多情绪,但是目前螺纹利润依然较高,4月粗钢产量数据也再创历史新高,加上传统高温暴雨的施工淡季即将到来,螺纹基本面情况仍然较为纠结,继续关注3150处突破情况。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1709小幅下跌,最终下跌0.85%,收于468.5,成交量小幅下降,持仓量减少9.7万手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约下跌1.31%,报58.74元/吨。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报470元每吨,较上一交易日上涨15元/吨。昨日普氏62%铁矿石指数报62.45,上涨0.80。基差方面,今日扩大至49元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单减少37777手到627353手,国内前二十持仓空头减少12927手至612330手,前二十持仓来看今日多方劣势。今日螺矿价格再次扩大到6.7的高位,铁矿石自身基本面较弱的情况下,高位上涨动力明显不足,预计短期铁矿石价格震荡偏弱运行。
焦煤、焦炭:
18日,焦煤焦炭1709小幅下跌,收1029.0和1531.0,分别下跌0.87%和0.03%。持仓量分别减少13434和14746手,资金净流出1.2亿和2.9亿。现货方面,焦煤港口价格维持稳定,山西柳林出矿价下跌20元。焦炭吕梁准一、临汾二级焦分别下50和30元,基差缩小至432.5元/吨和440.0元/吨。焦煤焦炭走势偏弱,午后受螺纹拉升带动有一定反弹后回落,走势分化较为明显。目前基本面弱势不减,焦煤1709方面仍可继续空单持有,焦炭1709建议观望,焦煤关注安监总局即将开展的超越煤层生产检查,是否会在供应端带来一定的限产提供支撑。
动力煤:
18日,动力煤1709收522.6元/吨,下跌0.38%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤维持571元/吨,广州港库提价维持685元/吨,港口现货价格连日下跌趋势暂缓。秦皇岛库存小幅回落至587.5万吨,同比增加31.2%。下游六大发电集团库存小幅下跌至1229.3万吨,库存可用天数为19.9天,日均耗煤量60.3万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数继续回升至679.9,秦皇岛至广州运费价格回升至33.0元/吨,根据贸易商消息称,运费价格的回升主要是由于船舶运力转运其他货物,当前调度较为紧张,下游补库需求并未出现明显回暖。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量48艘,铁路到车辆8239辆,铁路调入量为65.3万吨,港口吞吐量67.3万吨。当前基本面偏空,进口煤限制的炒作主要针对印尼等低卡煤,印尼煤由于当前价格优势并不明显,今年1-3月进口量仅占总体进口量7.5%左右,预计对煤价实际影响并不大。建议可考虑525附近空单入场,预计动力煤将回落至505-525震荡区间。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号:F3028811
020-22139812
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