广州期货商品期权日评20171122
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.17 |
2860 |
1192120 |
2904400 |
-4600 |
M1801 |
-0.21 |
2902 |
676508 |
1307442 |
-78028 |
小结 |
1) 今日M1801合约窄幅震荡,结束了连续两日的上涨。 2) 今日M1805合约持仓量首次超过M1801合约。 3) 原本M1801本处于上升通道,11月USDA报告发布后大跌,上升趋势不再明显;但是前两日大涨又横生变数。总的来说,M1801到期前也暂看不到明显利空,年底前其走势多为震荡;但近几天可能受到事件冲击短暂走高,若想做多操作建议谨慎。12月中旬过后,豆粕价格主导因素主要来源于南美大豆。 |
||||
期权(1月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
27494 |
94718 |
-124 |
- |
- |
认沽合计 |
11972 |
71606 |
-1398 |
- |
- |
总合计 |
39466 |
166324 |
-1522 |
0.43544046 |
0.755991469 |
小结 |
1)豆粕1月期权成交量与昨日相比略微下降,但高于过去两个星期平均水平; 2)豆粕1月期权持仓量今日继续显著下降,1月合约逐步走向到期; |
二、隐含波动率曲线(1月合约)
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-0.67 |
6244 |
448882 |
1088914 |
+11138 |
||||
SR801 |
-0.58 |
6355 |
308194 |
687038 |
-6544 |
||||
SR805 |
-0.69 |
6060 |
136876 |
351800 |
+17106 |
||||
小结 |
1) 周三当日,白糖主力震荡偏弱。 2) 洲际交易所(ICE)原辅朗货周二延续跌势,因上周五发布的数据显示投机客大幅减持原糖期货净空头头寸,降低了未来出现更多空头回补的可能性。 3) 印度2017/18榨季如预期较往年提早开榨。截至2017年11月15日,印度已有313家糖厂开榨,较去年同期的222家增加。本榨季前45天产糖137.3万吨,去年为76.7万吨。 |
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期权1月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
3314 |
129.97 |
47608 |
+24 |
成交量PCR 1.69 |
||||
看跌合计 |
5598 |
240.02 |
54062 |
-996 |
成交额PCR 1.85 |
||||
总合计 |
8912 |
369.99 |
101670 |
-972 |
持仓量PCR 1.14 |
||||
期权5月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
5504 |
348.23 |
47904 |
-330 |
成交量PCR 0.70 |
||||
看跌合计 |
3852 |
267.91 |
29130 |
+1212 |
成交额PCR 0.77 |
||||
总合计 |
9356 |
616.14 |
77034 |
+882 |
持仓量PCR 0.61 |
||||
小结 |
1)周三当日白糖5月期权合约成交量和成交额PCR明显回落。 2)801期权合约持仓量继续减少,801系列期权还有2个交易日到期。 |
二、隐含波动率曲线(5月合约)
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韩日升 F3035193
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