尊敬的客户:
根据郑州商品交易所通知,中国证监会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所)组织开展菜籽油、花生期权交易,现将挂牌有关事项公告如下:
一、挂牌时间
菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日(星期五)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。
二、挂牌合约月份
首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约,标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。
三、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽油、花生期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于2022年8月25日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
四、夜盘交易时间
2022年8月26日当晚起,菜籽油期权合约开展夜盘交易,交易时间与菜籽油期货合约一致。花生期权合约无夜盘交易。
五、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。
六、持仓限额
客户所持有的按单边计算的某月份菜籽油、花生期权合约投机持仓限额分别为10000手、3000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。
菜籽油、花生期权做市商持仓限额分别为20000手、10000手。
七、询价限制
客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
菜籽油、花生期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
品种 |
申报买价(元/吨) |
价差(元/吨) |
菜籽油期权 |
申报买价<150 |
15 |
150≤申报买价<300 |
30 |
|
300≤申报买价<600 |
60 |
|
600≤申报买价<900 |
72 |
|
900≤申报买价<1200 |
96 |
|
1200≤申报买价 |
120 |
|
花生期权 |
申报买价<100 |
10 |
100≤申报买价<200 |
20 |
|
200≤申报买价<300 |
30 |
|
300≤申报买价<500 |
40 |
|
500≤申报买价<800 |
64 |
|
800≤申报买价 |
96 |
八、期权交易权限开通
根据交易所期权适当性相关规定,若客户此前已开通郑商所其他期权品种的交易权限,可直接参与菜籽油、花生期权交易,否则需在我司申请开通郑商所期权交易权限后方可交易上述新品种,详情可查询广州期货网站适当性品种(金融等)开户指引http://www.gzf2010.com.cn/yewu.aspx?id=15109&index=0。
期权业务规则及挂盘基准价可登录郑州商品期货交易所网站查询。
特此通知
广州期货股份有限公司
二〇二二年八月二十二日