广州期货商品期权日评20171213
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.18 |
2851 |
898406 |
2446074 |
-3844 |
M1805 |
-0.18 |
2842 |
686548 |
1908404 |
38422 |
小结 |
1) 今日M1805合约呈现震荡走势,几乎没有涨跌行情。 2) 豆粕市场偏强运行,近两月的美国进口大豆到港量低于市场预估、以及国内库存偏低为M1801短暂走高提供了合理性。由于拉尼娜效应的预期没完全被市场证实消化,未来半年也可以用牛市观点对待未来半年的豆粕行情。但是近期涨势过快,可能会下跌回调,尤其注意12月USDA报告公布带来的价格波动。 3) 12月中旬过后,M1805豆粕价格主导因素主要来源于南美大豆。随着南美进入生长期,豆粕价格将进入剧烈波动的阶段。 |
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期权(5月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
15734 |
118954 |
1754 |
- |
- |
认沽合计 |
13344 |
100452 |
966 |
- |
- |
总合计 |
29078 |
219406 |
2720 |
0.848099657 |
0.844460884 |
小结 |
1)豆粕5月期权成交量维持较高水平; 2)豆粕5月期权持仓量今日继续上升; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-2.21 |
6160 |
576852 |
897138 |
-76818 |
||||
SR805 |
-1.36 |
6030 |
331402 |
439952 |
+2108 |
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小结 |
1) 周三当日,白糖805期货合约震荡下挫。 2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周二续跌至数月低位, 受主要种植国巴西货币走低打压。 3) 截止目前,广西开榨糖厂家数为49家,同比减少3家;已开榨糖厂的日榨产能约为40.9万吨,同比减少约2.7万吨。 |
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期权5月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
19000 |
834.2 |
56602 |
-1368 |
成交量PCR 0.44 |
||||
看跌合计 |
8350 |
834.34 |
41842 |
+36 |
成交额PCR 1.00 |
||||
总合计 |
27350 |
1668.54 |
98444 |
-1332 |
持仓量PCR 0.74 |
||||
小结 |
1)周三当日白糖5月期权合约成交量指标PCR下落,成交额和持仓量PCR基本维稳。 |
二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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