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广州期货商品期权日评20171207

浏览数:132    发布时间:2017/12/7 17:31:37

                                                         豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

-0.89

2889

1407910

2664510

-11

M1805

-0.89

2880

1141444

1940536

-50514

小结

1)   今日白天M1805合约基本成震荡走势,但尾盘大宗商品普跌,M1805亦略微下跌。

2)   近期豆粕市场偏强运行,美国进口大豆协议事件、以及库存偏低为M1801短暂走高提供了合理性。由于拉尼娜效应的预期没完全被市场证实消化,可以用牛市观点对待未来半年的豆粕行情。

3)   12月中旬过后,M1805豆粕价格主导因素主要来源于南美大豆,目前阿根廷仍处于播种期。若天气预期变化强烈,或南美进入生长期,豆粕价格将进入剧烈波动的阶段。

期权(5月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

19714

109888

3576

-

-

认沽合计

15004

91242

1288

-

-

总合计

34718

201130

4864

0.761083494

0.830318142

小结

1)豆粕5月期权成交量维持较高水平;

2)豆粕5月期权持仓量今日基本继续上升,超过前主力1月合约高峰;


            

二、波动率分析

 

   

                                                         白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

-0.06

6345

364468

982270

-5494

SR805

-0.36

6171

229944

418780

-2048

小结

1) 周四当日,白糖805期货合约震荡盘整。

2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌3%至一个月低位,受累于全球供应充裕预期。

3) 截至7日不完全统计广西已有37家糖厂开榨,同比增加1家,已经开榨糖厂的日榨产能约为31.18万吨/日,同比下降约0.49万吨/日。

期权5月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

7630

470.56

58690

+262

成交量PCR   1.00

看跌合计

7606

428.43

41022

+1906

成交额PCR   0.91

总合计

15236

898.99

99712

+2168

持仓量PCR   0.70

小结

1)周四当日白糖5月期权合约各指标PCR小幅上升,处于正常水平。



二、波动率分析

 



广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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