广州期货商品期权日评20171207
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.89 |
2889 |
1407910 |
2664510 |
-11万 |
M1805 |
-0.89 |
2880 |
1141444 |
1940536 |
-50514 |
小结 |
1) 今日白天M1805合约基本成震荡走势,但尾盘大宗商品普跌,M1805亦略微下跌。 2) 近期豆粕市场偏强运行,美国进口大豆协议事件、以及库存偏低为M1801短暂走高提供了合理性。由于拉尼娜效应的预期没完全被市场证实消化,可以用牛市观点对待未来半年的豆粕行情。 3) 12月中旬过后,M1805豆粕价格主导因素主要来源于南美大豆,目前阿根廷仍处于播种期。若天气预期变化强烈,或南美进入生长期,豆粕价格将进入剧烈波动的阶段。 |
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期权(5月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
19714 |
109888 |
3576 |
- |
- |
认沽合计 |
15004 |
91242 |
1288 |
- |
- |
总合计 |
34718 |
201130 |
4864 |
0.761083494 |
0.830318142 |
小结 |
1)豆粕5月期权成交量维持较高水平; 2)豆粕5月期权持仓量今日基本继续上升,超过前主力1月合约高峰; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-0.06 |
6345 |
364468 |
982270 |
-5494 |
||||
SR805 |
-0.36 |
6171 |
229944 |
418780 |
-2048 |
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小结 |
1) 周四当日,白糖805期货合约震荡盘整。 2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌3%至一个月低位,受累于全球供应充裕预期。 3) 截至7日不完全统计广西已有37家糖厂开榨,同比增加1家,已经开榨糖厂的日榨产能约为31.18万吨/日,同比下降约0.49万吨/日。 |
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期权5月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
7630 |
470.56 |
58690 |
+262 |
成交量PCR 1.00 |
||||
看跌合计 |
7606 |
428.43 |
41022 |
+1906 |
成交额PCR 0.91 |
||||
总合计 |
15236 |
898.99 |
99712 |
+2168 |
持仓量PCR 0.70 |
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小结 |
1)周四当日白糖5月期权合约各指标PCR小幅上升,处于正常水平。 |
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二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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