一、评选规则:
“第一届广州期货赛壳动力对冲基金挑战赛”最佳操盘手:评选对象:重量组、轻量组和产品组
评选目的:评选当年风险与收益之间最佳平衡产品
评选周期:2018年11月22日-2019年6月30日
评价指标:累计收益率、累计收益额、最大回撤、成立以来标准差 (参赛不满1个月的参赛者不参加当年的奖项评选),收益率为正方可参加奖项评选。
评选排名:比赛排名将以综合分值作为排名指标。
二、大赛排名方法:
三、大赛各项指标得分计算方法
年化收益率:年化波动率:
最大回撤率:
年化下行波动率:
夏普比率:
Calmar(卡玛尔)比率:
Sortino(索提诺):
Hurst指数: 1.将时间序列分割成不同的片段。比如取沪深三百日回报率(daily return)一百天内的数据作为时间序列,将其按照以下六种规格分割: a. 单个片段大小是整个序列,分成1组 b. 单个片段大小是序列的1/2,分成2组 c. 单个片段大小是序列的1/4,分成4组 d. 单个片段大小是序列的1/8,分成8组 e. 单个片段大小是序列的1/16,分成16组 f. 单个片段大小是序列的1/32,分成32组 当每组数据个数少于4个,停止分段。 2.针对每个片段计算离差序列(deviation)(如63个离差序列): Y = 每个片段计算出的新的离差序列 X = 分组的组数序列如(1,2,4,8,16) 3.对第3步所述中的X和Y取对数,log(X)作为被解释变量,log(Y)作为被解释变量进行回归,回归系数为H,即Hurst指数。 Hurst指数>0.5,记忆强,未来的增量和过去的增量相关,继续保持现有趋势的可能性强。 Hurst 指数< 0.5 ,很有可能是记忆的转弱,趋势结束和反转的开始(mean reversion)。 Hurst指数数值越靠近0.5说明随机性越强,无法判定走向(Random Walk)。
“第一届广州期货赛壳动力对冲基金挑战赛”最佳操盘手,以下获奖者都可以获得荣誉奖牌。
名次 | 奖金 |
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1 | 3万元 |
2 | 2万元 |
3 | 1万元 |
4到10 | 各0.5万元 |
注:此奖金由广州期货股份有限公司及上海赛壳思信息科技有限公司共同提供,最终结果由广州期货评定。
名次 | 重量组种子基金 |
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1 | 不低于300万元 |
2 | 不低于200万元 |
3 | 不低于100万元 |
优秀投资者 | 共2400万元 |
名次 | 产品组种子基金 |
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1 | 不低于300万元 |
2 | 不低于200万元 |
3 | 不低于100万元 |
优秀产品 | 共6400万元 |