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关于棉花期权上市交易有关事项的通知

浏览数:264    发布时间:2019/1/24 9:22:32

尊敬的客户:

根据郑州商品交易所通知,棉花期权合约自2019128日(星期一)起在郑州商品交易所上市交易,现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

2019 年 1 月 28 日(周一)挂牌交易,当日 8:55-9:00 为集合竞价时间。棉花期权合约交易时间与棉花期货合约一致。

二、挂牌合约月份

首日挂牌的棉花期权合约标的期货合约为:CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于 1 月 25 日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份棉花期权合约投机持仓限额为 6000 手,投机、套利与套期保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的 3 倍。

做市商持仓限额为 20000 手。

六、询价限制

对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

棉花期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

150以下

12

150及以上,300以下

24

300 及以上,600 以下

48

600 及以上,1000 以下

80

1000 及以上,1500 以下

120

1500 及以上

160

七、期权交易权限开通

根据交易所期权适当性相关规定,客户在申请期权交易权限时,需具备对应交易所期权仿真交易经历、仿真行权经历等适当性要求。详情可查询广州期货网站期权开户指南  http://www.gzf2010.com.cn/OptionInfo.aspx?id=8195。已经开通郑商所白糖期权交易权限的客户可以直接参与棉花期权交易,若需要取消棉花期权交易权限,可致电我司020-22139806进行权限关闭。

期权业务规则及挂盘基准价可登录郑州商品期货交易所网站查询。

特此通知

广州期货股份有限公司

二〇一九年一月二十二日