广州期货煤焦钢矿日评20170525
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1710 |
3,219.00 |
3,254.00 |
-39.00 |
-1.20 |
9,362,346.00 |
4,141,028.00 |
-189,468 |
|
热卷1710 |
3,133.00 |
3,156.00 |
-2.00 |
-0.06 |
962,388.00 |
669,824.00 |
32,228 |
|
铁矿石1709 |
448.00 |
457.00 |
-18.50 |
-3.97 |
3,170,088.00 |
2,028,404.00 |
40,108 |
|
动力煤1709 |
520.80 |
519.20 |
0.80 |
0.15 |
151,154.00 |
338,344.00 |
5,896 |
|
焦煤1709 |
1,051.00 |
1,049.50 |
-1.50 |
-0.14 |
183,610.00 |
227,382.00 |
-8,760 |
|
焦炭1709 |
1,539.50 |
1,543.00 |
-11.50 |
-0.74 |
162,894.00 |
178,722.00 |
-13,584 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3780 |
0 |
广州 |
4070 |
-10 |
天津 |
3660 |
0 |
全国均价 |
3898 |
-17 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3136 |
-28 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
460 |
-15 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
520 |
0 |
铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%) |
60.52 |
-1.48 |
铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%) |
40.02 |
-1.1 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
6.079 |
-0.2 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
14.475 |
-0.238 |
印度-青岛/日照(EC) |
9.7 |
-0.3 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
557 |
-1 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1440 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1460 |
-10 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1965 |
0 |
三、消息面:
4月中国从俄、澳煤炭进口大增 朝鲜进口仍为零
中国海关总署23日数据显示,4月份,中国从澳大利亚进口煤炭830万吨,较去年同期大增44.6%,创2016年8月份以来新高。数据显示,当月,中国从俄罗斯进口煤炭253万吨,同比翻番,创2014年5月以来新高。中国从加拿大进口煤炭80.08万吨,同比大增66%。中国从蒙古进口煤炭357万吨,同比大增80%;从印尼进口煤炭360万吨,同比增加15%。
中钢协:2017年4月会员钢铁企业营销概况
本月,重点钢铁企业销售钢材4785.50万吨,比去年同期增加46.21万吨,上升0.97%;截止本月,本年累计销售钢材18590.11万吨,累计比去年同期增加673.94万吨,上升3.76%。
四、操作建议:
螺纹钢:
今日螺纹主力合约1710宽幅震荡,最终下跌1.20%,收于3219,成交量小幅下降,持仓量减少19万手,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3780元/吨,较上一交易日持平。基差方面较上一交易日扩大至561元/吨。今日螺纹主力合约前二十持仓多单减少81045手到1259532手,国内前二十持仓空单减少32424手至1228197手,前二十持仓来看多方劣势。库存方面,上周样本钢厂螺纹库存总量226.21万吨,周环比减少11.92万吨,降幅5.01%,年同比减少30.03%,全国主要城市螺纹社会库存,为 432.62 万吨,周环比下降39.31 万吨,降幅 8.33%,较上周继续扩大;年同比下降 17.99 万吨,同比降幅为 3.99%,螺纹社会库存今年首次同比下降。技术上,MACD红柱继续缩短,KDJ线有向下形成死叉的趋势,基本面方面,维持之前逻辑,供给方面短期难有改善,需求方面淡季来临有一定的想象空间。预计3150处支撑较强,可逢低做多。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1709继续下挫,最终下跌3.97%,收于448.0,成交量小幅下降,持仓量增加4万手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约下跌0.80%,报56.97元/吨。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报460元每吨,较上一交易日下降15元/吨。昨日普氏62%铁矿石指数报60.65,较前一日下跌1.4。基差方面,今日缩小至59元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单减少9134手到659554手,国内前二十持仓空头增加34887手至642759手,前二十持仓来看今日空方占优。螺矿比持续处于高位,基差也扩大到合理水平。港口方面上周到港资源较少,结束限行之后钢厂提货加速,疏港创历史新高,铁矿石港口库存有所回落,其中澳洲矿资源下降明显,巴西矿资源有所增加。前期钢厂储备的烧结矿已基本消化,端午节前有一定的补库需求,预计铁矿石现货大幅回落之后将以持稳为主,期货价格也已回归到上涨之前的水平,下方空间有限,预计铁矿石价格短期跟随螺纹价格趋势运行。
焦煤、焦炭:
25日,焦煤焦炭1709小幅下跌,收1051.0和1539.5,分别下跌0.14%和下跌0.74%。持仓量分别减少8760和13584手,资金净流出3972万和2亿元。现货方面,焦煤京唐港国产主焦下跌10元至1460元/吨,焦炭港口与产地价格维持稳定,基差缩小至409元/吨和425.5元/吨。期价走势方面,午后铁矿再度出现大幅回调,拖累黑色系今日整体走弱。但焦煤焦炭表现依旧坚挺,夜盘开盘出现下挫后,白天维持震荡偏强走势。后市走势仍然看空,但预计近期焦煤走势维持1030-1070区间震荡,焦炭震荡区间预计处于1520-1600,可考虑波段操作。
动力煤:
25日,动力煤1709收520.8元/吨,上涨0.15%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤继续下跌1元至557元/吨,广州港库提价下跌15元至670元/吨,港口现货价格继续出现回调。秦皇岛库存小幅587.5万吨,同比增加25.5%,秦皇岛库存连日以来均维持580万吨附近,未见有明显上升趋势。下游六大发电集团库存小幅增加至1239.7万吨,库存可用天数为19.64天,处于相对安全位置,但低于去年同期水平,日均耗煤量63万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回落至669.64,秦皇岛至广州运费价格回升至32.7元/吨,运费价格再度出现反弹。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量60艘,较前期有所回升,铁路到车辆7668辆,铁路调入量为61万吨,港口吞吐量60万吨,铁路调入量近日出现小幅回落,但产地供应充足情况暂未改变。基本面仍维持偏空,现货价格回落速度暂缓下,当前期价贴水幅度较小,动力煤1709期价预计仍维持515-525区间震荡偏弱,可考虑逢高做空。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号: F3028811
邓文哲 从业资格号:F3032559
020-22139812
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