广州期货煤焦钢矿日评20170524
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1710 |
3,246.00 |
3,258.00 |
-74.00 |
-2.23 |
9,760,882.00 |
4,330,496.00 |
-85,750 |
|
热卷1710 |
3,128.00 |
3,135.00 |
-35.00 |
-1.11 |
972,812.00 |
637,596.00 |
17,664 |
|
铁矿石1709 |
455.50 |
466.50 |
-34.00 |
-6.95 |
3,214,896.00 |
1,988,296.00 |
78,360 |
|
动力煤1709 |
514.60 |
520.00 |
-13.80 |
-2.61 |
180,920.00 |
332,448.00 |
-12,684 |
|
焦煤1709 |
1,037.50 |
1,052.50 |
-19.50 |
-1.84 |
247,364.00 |
236,142.00 |
-13,522 |
|
焦炭1709 |
1,527.00 |
1,551.00 |
-43.50 |
-2.77 |
204,484.00 |
192,306.00 |
1,382 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3780 |
-40 |
广州 |
4080 |
-10 |
天津 |
3680 |
-20 |
全国均价 |
3919 |
-27 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3164 |
68 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
475 |
-10 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
520 |
0 |
铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%) |
62 |
-1.19 |
铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%) |
41.12 |
-1.43 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
6.279 |
0.086 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
14.713 |
-0.112 |
印度-青岛/日照(EC) |
10 |
0.1 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
558 |
-1 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1440 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1470 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1965 |
0 |
三、消息面:
第三批中央环保督察组进驻满月 超3000人被问责
4月24日至28日,第三批7个中央环境保护督察组陆续进驻天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等7省份,实施为期1个月的督察。如今,各督察组进驻时间将陆续迎来满月。据中新网记者不完全统计,本批督察已有超3000人被问责,另有超280人被拘留。
港口动力煤全线下跌 跌幅为半年来最大
5月24日,最新一期环渤海动力煤指数(2017年5月17日至5月23日)发布,报收于580元/吨,环比下行13元/吨,已连续第九期下跌,降幅明显扩大,刷新自2016年11月初以来的最大波动幅度。从对环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个港口规格品价格全部下降,降幅在10-30元/吨不等
4月中国进口炼焦煤846万吨 同比增长57.9%
4月中国进口炼焦煤846万吨,同比增长57.9%,环比增长203万吨或31.6%,是2015年以来的最高水平。1-4月中国累计进口炼焦煤2558万吨,同比增长52.5%。
四、操作建议:
螺纹钢:
今日螺纹主力合约1710继续回调,最终下跌2.23%,收于3246,成交量大幅上升,持仓量减少8.6万手,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3780元/吨,较上一交易日下跌40元/吨。基差方面较上一交易日扩大至534元/吨。今日螺纹主力合约前二十持仓多单减少28487手到1355764手,国内前二十持仓空单增加1321手至1262530手,前二十持仓来看多方劣势。库存方面,上周样本钢厂螺纹库存总量226.21万吨,周环比减少11.92万吨,降幅5.01%,年同比减少30.03%,全国主要城市螺纹社会库存,为 432.62 万吨,周环比下降39.31 万吨,降幅 8.33%,较上周继续扩大;年同比下降 17.99 万吨,同比降幅为 3.99%,螺纹社会库存今年首次同比下降。粗钢产量创新高,螺纹利润创历史新高的情况下,螺纹产量同比却出现下降,可见地条钢的去除对螺纹供给影响较大,新批螺纹轧线和投产电弧炉均需要时间,螺纹供给端短期难以有所改善。需求端高温暴雨带来的季节性淡季到时还能给市场一定的想象空间,总体来看,短期螺纹策略逢低做多。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1709大幅下挫,最终下跌6.95%,收于455.5,成交量大幅上升,持仓量增加7.8手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约下跌3.63%,报57.65元/吨。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报475元每吨,较上一交易日下降10元/吨。昨日普氏62%铁矿石指数报62.05,较前一日下跌1.25。基差方面,今日扩大至67.8元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单增加45528手到678496手,国内前二十持仓空头增加37807手至626369手,前二十持仓来看今日多方占优。库存方面,港口库存再次连续四周上涨,创下1.39亿吨的历史新高,巴西雷亚尔贬值,对巴西进口铁矿石价格也有利空的影响。螺矿比今日再度创下新高,铁矿石基差也进一步扩大,继续大幅下跌动力不足,另外原定于下半年复产的萨马科矿山方面表示今年复产或有难度,该矿山今年预计产量为730万吨,以高品位球团矿为主,消息面利多。综合来看,铁矿石不宜过分追空。
焦煤、焦炭:
24日,焦煤焦炭1709高位全日震荡运行,收1037.0和1527.0,分别下跌1.84%和下跌2.77%。持仓量分别减少13522和增加1382手,资金净流出1.5亿和9020万元。现货方面,焦煤焦炭港口与产地价格维持稳定,基差再次扩大至433元/吨和438.0元/吨。期价走势方面,受铁矿大幅回调影响,黑色系今日整体走弱。但焦煤焦炭表现依旧较为坚挺,午后整体有所修复。在螺纹铁矿出现较大幅度回调下,基本面较弱的焦煤焦炭预计仍维持偏弱震荡,仅供参考。
动力煤:
24日,动力煤1709收514.6元/吨,下跌2.61%,受现货价格连日回调及黑色系整体下行影响,动力煤期价出现较大幅度下挫。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤继续下跌1元至558元/吨,广州港库提价维持685元/吨,港口现货价格继续出现回调。秦皇岛库存小幅下降至586.5万吨,同比增加25.0%。下游六大发电集团库存小幅增加至1220万吨,库存可用天数为20.4天,处于相对安全位置,日均耗煤量62.1万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回落至669.9,秦皇岛至广州运费价格回落至32.6元/吨,运费价格重新开始回落下游需求尚未明显改善。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量56艘,维持低位运行但略有回升,铁路到车辆7296辆,铁路调入量为57.9万吨,港口吞吐量59.4万吨,铁路调入量近日出现小幅回落,但产地供应充足情况暂未改变。当前基本面偏空叠加现货价格持续回落下,动力煤1709期价预计仍维持震荡偏弱,可考虑空单继续持有。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号: F3028811
邓文哲 从业资格号:F3032559
020-22139812
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