广州期货煤焦钢矿日评20170329
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1710 |
3,169.00 |
3,124.00 |
97.00 |
3.16 |
4,705,728.00 |
2,384,386.00 |
73,084 |
|
热卷1710 |
3,213.00 |
3,176.00 |
103.00 |
3.31 |
409,058.00 |
386,276.00 |
22,144 |
|
铁矿石1709 |
571.00 |
561.50 |
19.50 |
3.54 |
2,105,400.00 |
1,319,312.00 |
44,560 |
|
动力煤1705 |
635.00 |
629.80 |
16.00 |
2.58 |
320,008.00 |
401,534.00 |
6,052 |
|
焦煤1705 |
1,277.00 |
1,264.00 |
30.50 |
2.45 |
77,022.00 |
85,406.00 |
-5,164 |
|
焦炭1705 |
1,915.00 |
1,901.50 |
54.50 |
2.93 |
74,498.00 |
85,914.00 |
2,558 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3580 |
10 |
广州 |
4170 |
-20 |
天津 |
3580 |
0 |
全国均价 |
3752 |
4 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3076 |
-123 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
620 |
-10 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
635 |
-30 |
铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%) |
82.01 |
0.44 |
铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%) |
55.3 |
0.47 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
7.163 |
0.025 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
16.767 |
0.209 |
印度-青岛/日照(EC) |
11.6 |
0.1 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
682 |
0 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1440 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1510 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1935 |
0 |
三、消息面:
河北调查唐山钢铁去产能“怪圈”
河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室发布通知,针对“唐山钢铁限产陷入三大怪圈”的问题,河北省政府已经派出调查组于3月26日赶赴唐山进行核查。
去年至今,钢铁去产能的“三大怪圈”一直困扰业内——“限产而不减产、限产却不减排、去产能却增产量”。占据全国钢铁产量超过10%的唐山市钢铁企业正折射出整个行业的去产能怪相。
数据显示,截至2016年10月底,唐山市宣布提前完成化解炼钢产能829万吨,化解总数占到全国去产能6500万吨总量的12%之多。但是,去年唐山市粗钢产量达8831万吨,同比增长6.8%,分别远远超过全国和河北省粗钢产量1.2%和2.51%的增幅。
包头煤矿全面停产
3月25日,内蒙古包头市土右旗沟门镇北只图村向阳小区居民楼发生爆炸,今天中午12点包头煤矿全部停产。
清洁电力计划惨遭特废除 美国将拥抱煤炭行业
美国总统特朗普本周二(3月28日)签署了一项行政令,取消了前任总统奥巴马制定的一系列气候变化政策,以期提振煤炭行业和油气开采业并增加就业,但有环保组织称将就此事上诉法庭。
四、操作建议:
螺纹钢:
螺纹钢主力合约1710今日强势反弹,最终上涨3.16%,收于3169,成交量470万手,持仓量增加7.3万手。现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3580元/吨,较上一交易日最后报价上涨10元/吨。今日螺纹钢主力合约前二十持仓多单增加44208手到716611手,前二十持仓空头增加54316手至685779手,前二十持仓来看今日空方占优。1710合约期现价差较昨日缩窄至-411元/吨。技术上,MACD绿柱缩短,KDJ有向上形成金叉的趋势,河北近日成立调查组赴唐山核实钢铁产业去产能情况。在今年第一季度空气质量专项督查中,唐山市有钢企被环保部点名。总的来说,资金面偏紧和房地产限购的利空消化之后,螺纹震荡上行的逻辑没有改变。仅供参考。
铁矿石:
铁矿石主力合约1709今日强势反弹,最终上涨3.54%,收于571,成交210万手,持仓量增加4.5万手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约上涨4.33%,报68.86元/吨。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报620元每吨,较昨日下跌10元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单增加23007手到443051手,国内前二十持仓空头增加28805手至406803手,前二十持仓来看今日空方占优。今日铁矿期价贴水现货缩小到110元/吨。青岛港61.5%PB粉价格今日继续下降10元/吨。目前来看铁矿石港口库存再创新高,外矿发货量和到港量持续增加,总的来看,基本面还是偏空,目前价格处走势还是要看螺纹行情和资金面的情况,风险较大,建议观望。
焦煤、焦炭:
29日,焦煤焦炭1705领涨黑色系,焦煤焦炭收1277.0和1915.0,分别上涨2.45%和2.93%。持仓量分别减少5164手和2558手,资金净流出2.8亿和1982万元。在连日受螺纹铁矿大幅回调的影响下,焦煤焦炭今日摆脱过去几天的弱势,全日震荡上行,远月合约更是分别大涨6.05%和6.15%。现货方面,焦煤焦炭港口与市场价格维持稳定。基差分别在233元/吨和20元/吨。基本面看,焦煤焦炭目前供给仍然偏紧,需求旺盛,但需留意下游钢材的需求变化情况。在各地连续出台限购政策的背景下,钢材的远月需求减弱将带动焦煤焦炭远月需求的减弱。建议焦煤焦炭近月仍然多单持有。
动力煤:
29日,动力煤主力收635.0元/吨,大幅上升2.58%,全日走势震荡上行。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤平仓价维持682元/吨,广州港库提价维持750元/吨。秦皇岛库存小幅回升至507.5万吨,同比增加10.62%。下游六大发电集团库存小幅回升至955.6万吨附近,库存可用天数为14.6天,日均耗煤量小幅回升至65.5万吨,继续位于高位运行。运费方面,CBCFI煤炭运费指数继续回落至895.9,秦皇岛至广州运费价格回落至46.1元/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量共76艘,铁路到车辆7555辆,铁路调入量为62.1万吨,港口吞吐量为61.1万吨,今日铁路调入量有小幅下降。近期内蒙古包头市出现居民楼爆炸事件,怀疑存放的炸药是用于煤矿生产所用。全市煤矿自该天中午起全部停产,全市煤矿可能将进行安全检查,产地供应可能受到一定的影响。动力煤期价预计仍以震荡偏强,但并不建议追高入场。预计震荡区间将上移至620-640,可考虑逢低买入。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号:F3028811
020-22139812
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