广州期货煤焦钢矿日评
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1705 |
3,473.00 |
3,451.00 |
52.00 |
1.52 |
3,593,002 |
2,815,816 |
33,142 |
|
热卷1705 |
3,741.00 |
3,718.00 |
40.00 |
1.08 |
261,706 |
326,020 |
-9,764 |
|
铁矿石1705 |
702.00 |
699.00 |
2.50 |
0.36 |
1,604,950 |
1,197,376 |
-63,158 |
|
动力煤1705 |
549.60 |
547.20 |
4.20 |
0.77 |
110,170 |
207,084 |
-4,952 |
|
焦煤1705 |
1,235.50 |
1,234.50 |
-1.50 |
-0.12 |
128,500 |
133,842 |
-12,546 |
|
焦炭1705 |
1,694.50 |
1,688.00 |
4.50 |
0.27 |
115,456 |
126,612 |
1,236 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3480 |
0 |
广州 |
3760 |
10 |
天津 |
3450 |
50 |
全国均价 |
3655 |
11 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3121 |
6 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
690 |
0 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
570 |
0 |
普氏铁矿石价格指数(62%,昨日,美元) |
90.85 |
-1 |
普氏铁矿石价格指数(58%,昨日,美元) |
57 |
-2 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
4.325 |
0.267 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
9.917 |
0.063 |
印度-青岛/日照(EC) |
9.6 |
0.1 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
590 |
0 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1390 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1690 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1910 |
0 |
三、消息面:
山东排查整治“地条钢”:立下军令状 坚持全覆盖零容忍
随着“地条钢”全面清理期限的逼近,各省份纷纷加入排查整治大军。近日,山东省排查整治“地条钢”和违法违规新增钢铁产能工作电视会议在山东省济南市召开。会议传达学习了国家关于排查整治“地条钢”和违法违规新增钢铁产能的工作要求,通报了山东省省相关工作进展情况,交流了工作做法和经验,安排部署了下一步工作任务。
京津冀重拳治霾:石家庄等冬季采暖期钢铁产能限产50%
环保部近期在系统内部发布了多部门共同参与编写的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》,将提出更为严厉的治霾措施。除北京控霾目标不变外,进一步调高了北京之外的京津冀及周边地区的PM2.5具体控制目标。拟对AQI指数爆表的城市加大钢铁企业限产力度,2016年冬季AQI指数持续爆表的石家庄、安阳、邯郸和唐山等市,2017年冬季采暖期钢铁产能限产50%。
煤炭限产方案已上报发改委待批复 或为防止煤价大跌
春节过后,供暖季即将结束,煤炭消费也将进入淡季,煤价下行趋势愈发明显。《证券日报》记者了解到,从330个工作日恢复成276个工作日的煤炭限产方案已经上报给发改委,但目前还未批复。
四、操作建议:
螺纹钢:
螺纹钢主力合约1705今日震荡上行,最终上涨1.52%,收于3473,成交量359万手,持仓量增加33142万手。现货方面,我的钢铁网螺纹钢指数今日收于143.39点,上涨0.57%; 热轧板卷指数收于138.31点,上涨0.23%,唐山钢坯指数收于94.25点,上涨0.19%,。今日螺纹钢主力合约前二十持仓多单减少2070手到857590手,前二十持仓空头减少20535手至815047手,前二十持仓来看今日空头离场较多。期现价差来看螺纹期价今日反弹之后期价贴水缩小到7元/吨。午后唐山普碳钢坯大幅拉涨60元/吨,报3170元/吨。成本高位运行以及需求端在基建利好消息刺激下,市场对即将到来的“金三银四”旺季需求充满信心。预计短期螺纹价格震荡偏强。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1705窄幅震荡,最终上涨0.36%,收702.0,成交160万手,持仓量减少63158手。外盘方面,新交所铁矿FE05合约上涨2.30%,报84.20美元/吨。现货方面,Mysteel铁矿石综合指数报94.1点,较昨日持平。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单减少14507手到391646手,国内前二十持仓空头减少14996手至359157手,前二十持仓来看今日多空双方势均力敌。今日反弹之后,铁矿期价贴水现货缩小到55元/吨。目前港口铁矿石库存为历史高位1.28亿吨,较去年同比增加32%,钢厂铁矿石剩余平均可用天数也有30天左右,且高于80美元/吨的价格下,国产矿有复苏的动力,虽有钢材需求的带动,但目前价位依然压力较大,预计短期铁矿价格跟随钢价整理。
焦煤、焦炭:
17日,焦煤焦炭走势窄幅震荡上行,焦煤焦炭收1235.5和1694.5,分别下跌0.12%和上涨0.27%。持仓量减少12546手和8828手,资金净流出1.2和1.3亿元。今日煤炭限产方案已确认上报发改委的消息得以确认,并没有继续引来资金的炒作,市场已基本消化这一消息,对重新执行276的可能性存在较大分歧。现货方面,焦煤天津港和青岛港平仓价均下跌100元/吨至,1300和1395元/吨,国产焦煤港口与市场价维持稳定。焦炭临汾二级冶金焦出厂价分别下跌20至1430元/吨。焦煤焦炭基差分别在454.5元/吨和215.5元/吨。山西和河北焦企出现普遍亏损,预计将倒逼焦煤现货价格回落。期价方面,从今日期价走势可以看出,市场对焦煤焦炭价格的炒作热情有所回落,全日成交量较淡,跟之前几天的宽幅震荡的行情有所区别,预计短期内后市仍以震荡上行为主,上方MA60预计将受到较强的压力。
动力煤:
今日,动力煤主力继续上涨,收549.6元/吨,上涨0.77%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤平仓价维持稳定,进口动力煤价格维持稳定。秦皇岛库存连续5日下跌后回升至456.5万吨,同比仅增加22.06%。下游六大发电集团库存小幅维持至在1169万吨附近,库存可用天数为19.63天,日均耗煤量回升至59.6万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数继续回升至614.67,秦皇岛至广州运费价格也回升至31.4元/吨,下游船舶需求继续回暖。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量回落至78艘,铁路到车辆6768辆,铁路调入量为54.5万吨处于较低水平,港口吞吐量今日仅为42.5万吨,料由于天气原因影响港口疏港,导致港口库存有所回升。预计下游补库在供暖季结束前仍将持续,港口库存亦将继续下降。期价方面,由于目前库存回落明显,上游煤矿开工进度缓慢,若供暖季结束后部分重启276,动力煤供需应较为平衡,现货价格下跌速度可能有所减缓。目前动力煤主力价格接近550元/吨,已处于相对高位,加上重启276消息被证实目前仅作为方案上递发改委,预计短期动力煤仍运行于535以上,但建议多单止盈离场。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号:F3028811
020-22139812
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