债市紧跟股市波动  国债期货震荡收跌

行情回顾：

4月19日，A股日内振幅加大，债市亦步亦趋，国债期货震荡收跌。二年国债主力合约TS1906收于99.890元，较上日收盘价涨0.03%，总成交24手，持仓804手；五年国债主力合约TF1906收于98.725元，较上日收盘价跌0.02%，总成交5004手，持仓20077手；十年国债主力合约T1906收于96.390元，较上日收盘价跌0.09%，总成交32243手，持仓65372手。

货币市场流动性监测：

央行公开市场少量操作规模200亿元7天期逆回购，资金面全线走松。上海银行间同业拆放利率月内品种普跌，隔夜Shibor报2.6610%，下跌15.1 BP；7天Shibor报2.6920%，下跌5.8 BP；1个月Shibor报2.7900%，下跌0.5 BP；3个月Shibor报2.8170%，上涨1.1 BP。回购定盘利率全线大幅下行，FR001报2.68%，下跌14 BP；FR007报2.70%，下跌30 BP；FR014报2.85%，下跌20 BP。上交所回购利率仅隔夜上行，GC001报2.865%，上涨8 BP；GC007报2.790%，下跌1.5 BP；GC028报2.790%，下跌4.5 BP。

新债发行：

上午财政部发行短期和超长期国债各一期，91天贴现国债规模100亿元，发行利率2.1467%，投标倍数2.39；30年期续发国债规模340亿元，中标收益率3.9479%，投标倍数1.99。

综合研判：

股债跷跷板效应再现，消息面空档期，债市紧随A股波动步伐。短期债市方向尚未明朗，料国债期货延续盘整格局。仅供参考。

李彬联    资格号：F3039476

020-22139858

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