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广州期货国债期货日评20181207

浏览数:586    发布时间:2018/12/7 17:37:09

国库现金定存中标利率走高压制情绪  国债期货震荡收平

 

行情回顾:

12月7日,国库现金定存中标利率走高凸显跨年压力尚存,国债期货探底反弹,震荡收平。二年国债主力合约TS1903收于100.120元,较上日收盘价涨0.02%,总成交64手,持仓793手;五年国债主力合约TF1903收于99.075元,较上日收盘价涨0.03%,总成交5053手,持仓15235手;十年国债主力合约T1903收于97.170元,较上日收盘价微跌0.01%,总成交40239手,持仓63120手。

 

货币市场流动性监测:

上午财政部进行了一期1000亿元28天期国库现金定存投放,中标利率4.02%,明显高于市场预期,资金利率变动不大。上海银行间同业拆放利率整体持稳,隔夜Shibor报2.4160%,下跌0.2 BP;7天Shibor报2.6110%,上涨1.1 BP;1个月Shibor报2.8280%,上涨1.8 BP;3个月Shibor报3.1360%,上涨0.3 BP。回购定盘利率微涨,FR001报2.42%,与上日持平;FR007报2.61%,上涨1 BP;FR014报2.50%,上涨5 BP。上交所回购利率仅周末效应上行,GC001报2.625%,上涨26 BP;GC007报2.680%,上涨11 BP;GC028报3.640%,上涨12.5 BP。

 

新债发行:

上午财政部发行了两期贴现式国债,91天期规模200亿元,发行利率2.3704%,边际利率2.4536%,投标倍数1.86;182天期规模100亿元,发行利率2.4784%,边际利率2.5592%,投标倍数2.07。

 

综合研判:

夜盘美债冲高回落,A股表现顽强,债市持续强势后,临近年末机构继续跟进积极性有限,短期多空较为胶着,料国债期货震荡整理。仅供参考。


李彬联    资格号:F3039476

020-22139858


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