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广州期货商品期权日评20181207

浏览数:428    发布时间:2018/12/7 17:31:01

                                                                                    豆粕期权概况

 

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

-0.89

2780

1578452

2183888

32498

m1901

-0.59

2711

818760

1124850

31658

小结

1)       周五m1901前期上涨情绪消散,因华为事件无进一步升温,豆粕期货价格跌回原位。

2)       wind显示,国内豆粕库存和港口大豆库存仍然回升,大豆供给缺口尚留待12月验证!

3)       最新Cofeed数据显示中国未购入任何美豆船期,本次中美和谈可能实质性地改变此局

4)       直至交割前,m1901利好因素是贸易战背景下美豆的“供给缺口”,而利空有“贸易战大豆关税削弱、南美大豆-豆粕的进口增加”等。目前看,从12月到春节前仍大概率存在至少500万吨的大豆供给缺口,但若G20中美最终在大豆上实质性和谈则会改变。

期权(5月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

16460

112888

2364

-

-

认沽合计

11718

97554

-210

-

-

总合计

28178

210442

2154

0.711907655

0.864166253

小结

1)豆粕5月期权成交量,在周五维持近几日的平均日成交量;

2)豆粕5月期权持仓量,在周五认购期权有少量增仓;

 

二、波动率分析

 

 

   

                                                      白糖期权概况

 

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

+0.98

4967

447088

558412

+566

SR905

+1.06

4958

391292

379294

-1988

小结

1) 周五当日,白糖905期货合约震荡上行。

2) 洲际交易所(ICE3月原糖期货收跌0.08美分,或0.6%,报每磅12.64美分。

3) 18/19榨季截至11月底广东仅2家糖厂开榨,累计产糖0.9万吨(去年同期0.43万吨);累计销糖0.9万吨(去年同期0.43万吨);产销率 100%(去年同期100%)。

期权5月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

看涨合计

13378

1237

73456

+2300

成交量PCR   0.61

看跌合计

8220

865

46422

+268

成交额PCR   0.70

总合计

21598

2102

119878

+2568

持仓量PCR   0.63

小结

1)周五当日,白糖905期权成交额PCR基本稳定,持仓量PCR小幅回落。

二、波动率分析

 

 

 

 

广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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