广州期货商品期权日评20180919
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.16 |
3063 |
1139652 |
3501616 |
772 |
m1901 |
0.00 |
3177 |
849728 |
2293980 |
-19450 |
小结 |
1) 周三全天m1901窄幅震荡,成交量清淡,基本面亦无显著消息放出。 2) 8月美国ProFarmer田间调查结果和9月WASDE报告都已经公布,今年美豆丰产已成定局,但国际大豆贸易格局或有变。下一个重点关注报告是9月30日的出口意向报告。 3) 目前,m1901下半年的利好、利空因素并存。美豆11月后的“供给缺口”是强力利好,而“低蛋白饲料政策、南美大豆-豆粕的进口增加、猪瘟题材”等是不可忽视的利空。 |
||||
期权(1月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
17086 |
153846 |
152 |
- |
- |
认沽合计 |
14020 |
156768 |
-148 |
- |
- |
总合计 |
31106 |
310614 |
4 |
0.82055484 |
1.018993019 |
小结 |
1)豆粕1月期权成交量,在周三有所下降,期权成交较为清淡; 2)豆粕1月期权持仓量,在周三保持稳定,没有显著增仓; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-0.16 |
4907 |
738854 |
589096 |
-19328 |
||||
SR901 |
-0.20 |
4919 |
681096 |
456322 |
-17068 |
||||
小结 |
1) 周三当日,白糖901期货合约震荡偏弱。 2) 洲际交易所(ICE)10月原糖期货收跌0.11美分,或1%,报每磅10.52美分,此前触及逾两周最低水准10.43美分。 3) 1-7月我国累计进口糖163万吨,按照全年进口量280万吨计算,接下来五个月每个月平均进口量在23万吨以上。综上所述,8月份我国进口糖数量或维持高位,达20-30万吨,去年同期进口量为20万吨,上个月为25万吨。 |
||||||||
期权1月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
18646 |
1021.84 |
119232 |
+1726 |
成交量PCR 0.63 |
||||
看跌合计 |
11686 |
983.5 |
82326 |
-306 |
成交额PCR 0.96 |
||||
总合计 |
30332 |
2005.34 |
201558 |
+1420 |
持仓量PCR 0.69 |
||||
小结 |
1)周三当日白糖901期权成交额PCR变化不大,持仓量PCR相对稳定。 |
||||||||
二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关