广州期货商品期权日评20180817
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-1.00 |
3177 |
1634444 |
3081688 |
-75534 |
m1901 |
-1.13 |
3224 |
1225868 |
2141960 |
-51002 |
小结 |
1) 周五m1901成交量回落,在相对低位窄幅震荡。 2) 7月6日中午,中国宣布美国黄大豆的新关税为25%。7月份的到港大豆全部为非美国豆,达700万吨,低于预期约200万吨。8月USDA报告利空,已反映到价格中。 3) 最新一周wind数据显示,国内豆粕库存处于3年内的极高位,但较两周前下降。 4) 美豆生长期过去了一大半,天气对行情的影响力逐渐减弱,近两周没有太多炒作的消息点。目前,国内市场主流观点仍然看涨m1901下半年的走势。 |
||||
期权(1月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
19506 |
113444 |
3114 |
- |
- |
认沽合计 |
17872 |
122972 |
1196 |
- |
- |
总合计 |
37378 |
236416 |
4310 |
0.916230903 |
1.083988576 |
小结 |
1)豆粕1月期权成交量,在周五回复到平均的日成交量; 2)豆粕1月期权持仓量,在周五继续增仓上行; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-0.96 |
4861 |
822804 |
574160 |
-11294 |
||||
SR901 |
-1.13 |
4916 |
709718 |
373830 |
-4334 |
||||
小结 |
1) 周五当日,白糖901期货合约震荡偏弱。 2) 洲际交易所(ICE)10月原糖期货收高0.07美分,或0.68%,报每磅10.30美分,因迹象显示供应不似之前预期那般强劲。 3) 近日泰国4家甘蔗种植者协会已致函工业部,要求获得额外支持,以弥补全球糖价低迷的不利影响。 |
||||||||
期权1月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
17432 |
1355 |
89966 |
+428 |
成交量PCR 0.76 |
||||
看跌合计 |
13164 |
1457 |
64300 |
+3146 |
成交额PCR 1.07 |
||||
总合计 |
30596 |
2812 |
154266 |
+3574 |
持仓量PCR 0.71 |
||||
小结 |
1)周五当日白糖901期权成交额PCR回归正常水平,持仓量PCR小幅上升。 |
||||||||
二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关