广州期货商品期权日评20180810
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.34 |
3231 |
1690816 |
3564648 |
-58842 |
m1901 |
-0.39 |
3279 |
1204398 |
2232768 |
19992 |
小结 |
1) 周五全日,豆粕m1901继续窄幅震荡,成交量缩小,净待8月11日凌晨USDA报告。 2) 7月6日中午,中国宣布美国黄大豆的新关税为25%。7月13日USDA报告合理地调整了各项数据。7月份的到港大豆全部为非美国豆,达700万吨,低于预期约200万吨。 3) 7月底wind数据显示,国内豆粕库存仍然处于3年内的极高位,未有下降迹象。 4) 美豆生长期过去了一半,但天气仍会影响行情。国内豆粕库存周度数据、8月USDA报告也是近期关注点。2950点位是稳固的成本支撑位;而市场对m1901下半年很乐观。 |
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期权(1月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
19174 |
104744 |
1706 |
- |
- |
认沽合计 |
13800 |
117018 |
-372 |
- |
- |
总合计 |
32974 |
221762 |
1334 |
0.719724627 |
1.117180936 |
小结 |
1)豆粕1月期权成交量,在周五有所下降,回归平淡; 2)豆粕1月期权持仓量,在周五略微增仓,持仓量仍有很大上升空间; |
二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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