广州期货商品期权日评20180716
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.36 |
3049 |
1599336 |
3953096 |
-14万 |
m1809 |
-0.07 |
3072 |
901264 |
1452598 |
-90398 |
小结 |
1) 周一白天m1809等合约从周五夜盘的低位反弹汇升,全日呈震荡走势。 2) 7月6日中午,中国宣布340亿美元的美国商品关税正式开始实施,黄大豆的新关税为25%。7月11日人民日报鼓励国内粮油企业从美国外地区进口大豆、豆粕、 3) 国内豆粕库存仍然处于高位,有观点认为7月到港大豆非常充足,可能过1000万吨。 4) 美豆已经进入生长期,虽然目前美豆生长态势良好,但天气预报仍会显著影响行情。国内豆粕库存、到港大豆数据的更新也是近期市场关注点。 |
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期权(9月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
53640 |
178810 |
1554 |
- |
- |
认沽合计 |
40230 |
125110 |
2902 |
- |
- |
总合计 |
93870 |
303920 |
4456 |
0.75 |
0.699681226 |
小结 |
1)豆粕9月期权成交量,在周一有所提升,略高于日平均成交量; 2)豆粕9月期权持仓量,在周一继续上升,市场在担忧某种未发生的风险事件; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
-0.31 |
4881 |
555524 |
871564 |
-23804 |
||||
SR809 |
-0.16 |
4841 |
392876 |
484116 |
-17934 |
||||
小结 |
1) 周一当日,白糖809期货合约震荡盘整。 2) 洲际交易所(ICE)10月原糖期货收跌0.12美分,或1.1% ,报每磅10.96美分,盘中跌至现货月合约4月底以来最低的10.91美分。 |
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期权9月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
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看涨合计 |
14786 |
441.34 |
148214 |
-2266 |
成交量PCR 1.19 |
||||
看跌合计 |
17652 |
635.66 |
44816 |
-218 |
成交额PCR 1.44 |
||||
总合计 |
32438 |
1077 |
193030 |
-2484 |
持仓量PCR 0.30 |
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小结 |
1)周一当日白糖期权成交额PCR回归正常水平,持仓量PCR变化不大。 |
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二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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