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广州期货商品期权日评20180712

浏览数:194    发布时间:2018/7/12 17:49:45

                                                                豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

-0.77

3075

2006978

4097870

-52756

m1809

-0.80

3092

1040982

1581528

-40262

小结

1)       周四国内豆粕期货全天呈现震荡行情,周五凌晨将公布新一期USDA月度报告。

2)       76日中午,中国宣布340亿美元的美国商品关税正式开始实施,黄大豆的新关税为25%711日人民日报鼓励国内粮油企业从美国外地区进口大豆、豆粕、

3)       国内豆粕库存仍然处于高位,有观点认为7月到港大豆非常充足,可能过1000万吨。

4)       美豆已经进入生长期,虽然目前美豆生长态势良好,但天气预报仍会显著影响行情,国内713日凌晨将公布7月份USDA月度报告。

期权(9月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

50250

179526

-2986

-

-

认沽合计

36050

123170

2922

-

-

总合计

86300

302696

-64

0.717412935

0.686084467

小结

1)豆粕9月期权成交量,在周四仍然维持在正常的日均成交量水平;

2)豆粕9月期权持仓量,在周四继续保持不变;


二、波动率分析

 


                                                              白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

+0.10

4836

871752

971326

-7568

SR809

+0.13

4799

649552

556306

-16264

小结

1) 周四当日,白糖809期货合约震荡盘整。

2) 洲际交易所(ICE) 原糖期货周三收跌,因中美两国贸易战升级拖累外围商品市场普跌。

3) 据当地媒体报道,政府计划将2018/1910/ 9月)榨季的甘蔗公平报酬价格(FRP)提高8%至每吨2750卢比。

期权9月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

27052

600.58

149310

+992

成交量PCR   1.02

看跌合计

27474

1593.93

48432

-2758

成交额PCR   2.66

总合计

54526

2194.51

197742

-1766

持仓量PCR   0.32

小结

1)周四当日白糖期权成交额PCR维持较高位,持仓量PCR有所回落。

二、波动率分析

 



广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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