广州期货商品期权日评20180712
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
-0.77 |
3075 |
2006978 |
4097870 |
-52756 |
m1809 |
-0.80 |
3092 |
1040982 |
1581528 |
-40262 |
小结 |
1) 周四国内豆粕期货全天呈现震荡行情,周五凌晨将公布新一期USDA月度报告。 2) 7月6日中午,中国宣布340亿美元的美国商品关税正式开始实施,黄大豆的新关税为25%。7月11日人民日报鼓励国内粮油企业从美国外地区进口大豆、豆粕、 3) 国内豆粕库存仍然处于高位,有观点认为7月到港大豆非常充足,可能过1000万吨。 4) 美豆已经进入生长期,虽然目前美豆生长态势良好,但天气预报仍会显著影响行情,国内7月13日凌晨将公布7月份USDA月度报告。 |
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期权(9月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
50250 |
179526 |
-2986 |
- |
- |
认沽合计 |
36050 |
123170 |
2922 |
- |
- |
总合计 |
86300 |
302696 |
-64 |
0.717412935 |
0.686084467 |
小结 |
1)豆粕9月期权成交量,在周四仍然维持在正常的日均成交量水平; 2)豆粕9月期权持仓量,在周四继续保持不变; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
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白糖指数 |
+0.10 |
4836 |
871752 |
971326 |
-7568 |
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SR809 |
+0.13 |
4799 |
649552 |
556306 |
-16264 |
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小结 |
1) 周四当日,白糖809期货合约震荡盘整。 2) 洲际交易所(ICE) 原糖期货周三收跌,因中美两国贸易战升级拖累外围商品市场普跌。 3) 据当地媒体报道,政府计划将2018/19(10月/ 9月)榨季的甘蔗公平报酬价格(FRP)提高8%至每吨2750卢比。 |
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期权9月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
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看涨合计 |
27052 |
600.58 |
149310 |
+992 |
成交量PCR 1.02 |
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看跌合计 |
27474 |
1593.93 |
48432 |
-2758 |
成交额PCR 2.66 |
||||
总合计 |
54526 |
2194.51 |
197742 |
-1766 |
持仓量PCR 0.32 |
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小结 |
1)周四当日白糖期权成交额PCR维持较高位,持仓量PCR有所回落。 |
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二、波动率分析
广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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