广州期货商品期权日评20180313
豆粕期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
0.13 |
3031 |
1911856 |
3724762 |
-14888 |
M1805 |
0.13 |
3060 |
995948 |
1629774 |
-79824 |
小结 |
1) 周二,M1805全天震荡行情,低位企稳,小幅收涨;主力合约即将换月。 2) 均线组合上,10日、20日、40日处于多头排列。 3) 南美大豆已经开始进入收割期,豆粕价格不再随天气变化而剧烈波动。M1805合约在到期前的影响因素将渐渐聚焦于南美今年的大豆出口总量预期、国际汇率和大豆主产国额相关农产品政策。3月USDA报告已经公布,预计近期市场波动率将回落。 |
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期权(5月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
24804 |
73072 |
-2520 |
- |
- |
认沽合计 |
20926 |
127150 |
-830 |
- |
- |
总合计 |
45730 |
200222 |
-3350 |
0.843654249 |
1.740064594 |
小结 |
1)豆粕5月期权成交量在周二明显下降,回归到日成交量的平均水平; 2)豆粕5月期权持仓量在周二出现减仓,M1805短期的不确定性下降; |
二、波动率分析
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
||||
白糖指数 |
+0.37 |
5690 |
236428 |
674770 |
-2920 |
||||
SR805 |
+0.32 |
5680 |
180854 |
442762 |
-7502 |
||||
小结 |
1) 周二当日,白糖805期货合约震荡盘整。 2) 洲际交易所(ICE)原糖5月合约收低0.05美分,或0.39%,报每磅12.84美分,此前跌至12.75美元,这是合约低位和近月合约自2017年6月来最低。 3) 甘蔗行业组织Unica报告称,2月下半月巴西中南部共15家糖厂压榨甘蔗73.1万吨,同比减少36.98%;期间糖厂产糖5000吨,同比下滑73.83% |
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期权5月合约 |
成交量 |
成交额(万元) |
持仓量 |
持仓量变化 |
|
||||
看涨合计 |
8982 |
106.25 |
100212 |
-1644 |
成交量PCR 0.68 |
||||
看跌合计 |
6106 |
236.76 |
47436 |
+938 |
成交额PCR 2.23 |
||||
总合计 |
15088 |
343.01 |
147648 |
-706 |
持仓量PCR 0.47 |
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小结 |
1)周二当日白糖期权成交额PCR维持高位,持仓量PCR变化不大。 |
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二、波动率分析
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广州期货研究所
020-22139813
苏 航 F3032651
韩日升 F3035193
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