广州期货国债期货日评20180214
债市窄幅震荡 关注节后流动性变化情况
行情回顾:
2月14日,现券市场更显清淡,国债期货窄幅震荡。五年国债主力合约TF1803收于96.050元,较上日收盘价微跌0.03%,总成交2823手,持仓4857手;十年国债合约T1803收于91.930元,较上日收盘价跌0.16%,总成交4083手,持仓6716手。五年国债合约TF1806收于96.045元,较上日收盘价微跌0.02%,总成交2666手,持仓16257手;十年国债主力合约T1806收于91.940元,较上日收盘跌0.09%,总成交10893手,持仓38076手。
货币市场流动性监测:
昨日MLF超量续作后,资金面继续宽松,央行公开市场操作如期缺席。上海银行间拆借利率涨跌互现,Shibor隔夜报2.7230%,上涨13.6 BP;7天Shibor报2.9100%,下跌1.8 BP;1个月Shibor报4.0751%,上涨0.5 BP;3个月Shibor报4.7031%,上涨0.3 BP。回购定盘利率仅隔夜上行,FR001报2.80%,上涨22 BP;FR007报2.85%,下跌13 BP;FR014报3.60%,下跌75 BP。上交所回购利率多数下行,GC001收报3.269%,上涨48 BP;GC007收报3.176%,下跌32.5 BP;GC028收报3.706%,与上日持平。
综合研判:
进入春节长假最后一个交易日,债市交投冷清,关注节后流动性以及长假期间外盘变化情况。仅供参考。
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