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广州期货商品期权日评20180213

浏览数:298    发布时间:2018/2/13 17:26:25

                                                         豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

0.75

2836

835692

2655328

-43258

M1805

0.74

2843

614514

1821062

-47722

小结

1)   周一夜盘,M1805期货合约有小幅上涨,但周二白天下跌回调,全日为震荡走势。

2)   本次USDA报告确认阿根廷大豆总产量的小幅下调,也降低了美大豆的出口预期,但幅度都偏小而且之前市场普遍有所预期。近一月以来M180540日、60日均线压制于下方;周一大阳线使M1805短期有相当大概率能重新站稳40日、60日均线。

3)   2月中旬前南美生长期炒作降温,南美总产量越来越确定,豆粕价格剧烈波动的可能性逐渐下降。接下来一个月建议关注南美大豆总产量、出口量预估值。

期权(5月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

40206

123744

-5886

-

-

认沽合计

25090

104290

-1892

-

-

总合计

65296

228034

-7778

0.624036214

0.842788337

小结

1)豆粕5月期权成交量在周二依然出现极大量的成交,比起周一丝毫不减;

2)豆粕5月期权持仓量在周二继续出现大幅度平仓;


二、波动率分析

 

   

                                                         白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

-0.17

5777

188598

605252

-31434

SR805

-0.17

5788

163694

445736

-32096

小结

1) 周二当日,白糖805期货合约震荡盘整。

2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周一收高, 受助于投机客回补空头。

3) 为防止供应过剩导致糖价下跌,上周四印度食品部发布通知对糖厂的库存量做出限制,目前这个库存限制计划已经得到批准。

期权5月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

20384

758.1

81266

-1042

成交量PCR   0.70

看跌合计

14272

794.39

39540

-2116

成交额PCR   1.05

总合计

34656

1552.49

120806

-3158

持仓量PCR   0.49

小结

1)周二当日白糖期权成交量和成交额PCR回归至正常水平,持仓量PCR降至三个月低位。


二、波动率分析




 



广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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