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[中国证券报]稳步加快建设国际一流衍生品交易所

浏览数:528    发布时间:2018/2/2 17:51:47
       2月1日,大连商品交易所(以下简称“大商所”)发布的《2017年自律监管工作报告》显示,2018年,大商所将继续落实“三个监管”要求,积极防范化解市场风险,严厉打击违法违规行为,提升市场运行质量和效率,确保市场安全平稳运行,拓展服务实体经济的深度和广度,深化产业服务和市场服务,积极推进各项改革创新和对外开放工作,稳步加快建设多元开放、国际一流衍生品交易所。

  《2017年自律监管工作报告》显示,2017年,在中国证监会的正确领导下,大商所深入学习贯彻党的十九大精神和全国金融工作会议精神,认真落实全国证券期货监管工作会议要求,紧紧围绕服务实体经济、服务国家战略的根本宗旨,以保护投资者合法权益为责任,牢牢落实依法从严全面监管理念,按照“保稳定、抓管理、促转型”工作方针,切实履行一线监管职责,守住不发生系统性风险底线,保障期货市场的安全平稳运行。

  一是市场运行平稳,投资者结构进一步优化,部分品种成熟度增强。

  2017年大商所市场累计成交量11.01亿手、累计成交额52.01万亿元、日均持仓量613万手,全年成交量、成交额和年末持仓量占全国期货市场的36%、28%和43%。2017年参与大商所交易的客户累计为69.98万户,同比增长6%,单位客户年末持仓量占大商所总量的48%,其中玉米豆粕豆油、棕榈油、聚丙烯等品种的单位客户持仓占比均在50%以上,接近境外成熟市场水平。资产管理、特殊法人等单位客户日均持仓小幅增长占比达17%。

  二是加快新品种新工具开发,做深做细现有品种,不断拓展服务实体经济领域。

  首先是实现豆粕期权平稳上市,填补国内商品期权的空白,为相关产业企业和机构提供更为丰富灵活的风险管理工具和交易策略,拓展并提高服务实体经济能力。其次,深入贯彻中央一号文件精神,稳步扩大“保险+期货”试点和产业扶贫,有力支持了贫困地区经济发展。第三,通过增设交割库、完善交割标准等措施,推动玉米、豆油、胶合板、铁矿石等品种合约规则制度持续完善,进一步贴近市场需求。最后是大力推进新品种研发和立项准备,深化油粕品种的仓单串换业务,研究探索建立仓单中心体系,开展场外期权试点,探索开展集团间的仓单串换场外市场建设,加快促进期现结合。

  三是科学研判市场,及时出台调控措施,积极化解交易风险。包括跟踪评估市场风险,适时调整焦煤焦炭、鸡蛋等品种涨跌停板、交易保证金、手续费标准,及时出台交易限额措施。

  四是严厉查处各类违规行为,保护投资者合法权益,将从严监管落到实处。

  2017年共查处异常交易行为396起,其中自成交达标195起,频繁报撤达标190起,大额报撤达标2起,实际控制关系账户超仓9起,对148个投资者采取限制开仓等措施。

  五是加强沟通配合,强化协作,不断推进全面监管工作。包括与38家证监会派出机构签署监管协作备忘录,加强稽查执法和投资者保护等方面合作,提高监管效率。以及配合证监会稽查局、派出机构等做好我所上报线索调查工作。此外,加强与大连公安经侦等部门沟通,就落实司法协助、合作机制等进行讨论研究。

  六是加大系统建设,重视效能,提高科技监管水平。完善现有交易系统风险管理功能,增加包括交易限额实时控制、期货期权组合保证金、期权套保、期权监控预警等系统功能。加强国际先进监察系统研究,开展以大数据为核心的自主监察系统研发工作,并针对信息操纵、幌骗等交易行为深度分析,提高监管的科学性、准确性。

  七是加大市场培育和教育力度,创新服务产业模式,夯实市场发展基础。如举办塑料、黑色、玉米、油脂板块产业大会,举办机构大宗商品衍生品论坛,深入开展产业链培育,以合作社、种粮大户为对象与农委、机构等合作开展“三农”服务,加大对券商、基金、私募及IB客户等机构投资者培育力度,建设产业培育基地,打造“一地一品”、“一地多品”市场服务品牌,开展“送期权进产业”系列活动,面向企业和机构人员组织豆粕期权培育活动,完善十大期货投研团队评选,启动高校期货人才培育工程项目,为期货市场发展培育人才。

(摘自:和讯网