客服(投诉)热线:400-020-6388|电话委托:020-22139806|出入金:020-22139807
登录|注册
每日导读 当前位置 :首页研究中心 每日导读

广州期货商品期权日评20171013

                                  豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

2.98

2835

1479090

2406172

70672

M1801

3.11

2855

1226306

1663774

67988

小结

1)   今日国内M1801在白天高开,与外盘美大豆期货涨幅保持一致。

2)   国内1013日凌晨,夜盘收盘后有本月USDA报告公布,对美大豆期货造成利多冲击。

3)   美国2017-18年新一季大豆的生长期基本过去,逐步进入收割季节。922日美国上调美大豆出口预估数据,需求端拉动了外盘美大豆期货合约走高, M1801的底部形态确认完成,可能已经进入缓慢上涨的通道中。十一长假节前的几天下跌创造了买入机会,今日行情回补了长假期间外盘美大豆期货的走势,当下点位去做多,依然有一定可行性。

期权(1月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

32640

104004

-4732

-

-

认沽合计

24090

69410

-620

-

-

总合计

56730

173414

-5352

0.738051471

0.667378178

小结

1)1月期权成交量非常大,持仓却下降,揭示了期权市场对USDA报告的避险、博弈行为;

2)豆粕1月期权持仓量已经超过上张主力合约的稳定水平,大致上仍在继续增加;


二、隐含波动率曲线(1月合约)

 

                               白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

+1.09

6186

578642

950398

+9088

SR801

+1.16

6265

480372

700366

+8248

小结

1) 周五当日,白糖主力震荡偏强。

2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周四收盘上涨,因美国蔗糖单产前景遭调降,且糖库存与使用比预估上升。

3) 根据海关统计,201718月,全国累计进口食糖166.98万吨,累计出口食糖8.8万吨。

期权1月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

6674

610.19

50232

+482

成交量PCR   1.30

看跌合计

8702

480.02

44762

+1794

成交额PCR   0.79

总合计

15378

1090.21

94994

+2276

持仓量PCR   0.89

小结

1)周五当日白糖主力期权合约成交量较昨日有所增加。

2)成交量PCR维持稳定,成交额PCR回落至相对低位,持仓量PCR相对稳定。


二、隐含波动率曲线(1月合约)

 

 

广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。