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盘后日评 当前位置 :首页研究中心 盘后日评

广州期货商品期权日评20170919

浏览数:146    发布时间:2017/9/19 16:34:53
                                  豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

0.04

2717

1523552

2624134

105724

M1801

0.00

2730

1284218

1877552

85408

小结

1)今日M1801全日基本呈现震荡走势。

2)美国2017-18年新一季大豆的生长期基本过去,美大豆会逐步进入收割季节。天气对美大豆期货的影响将不再是主要影响因素。国内913日凌晨USDA报告已经公布,产量上调、略微利空,但市场基本已经止跌企稳。预料12月之前,豆粕价格与美大豆价格会相对稳定许多,6月至8月那样的大涨大跌行情已经不会再出现了。可以关注美国收割进度、汇率以及国内饲料养殖等需求端的热点消息。

期权(1月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

16198

93898

3160

-

-

认沽合计

9564

61228

2152

-

-

总合计

25762

155126

5312

0.590443265

0.652069267

小结

1)豆粕1月期权日均成交量相比昨日明显增加,基本达到之前9月合约的成交量;

2)豆粕1月期权日均持仓量已经超过上张主力合约的稳定水平,仍然在增加中;

二、波动率分析

隐含波动率曲线(1月合约)


  

                                 白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

-1.18

6106

633052

917452

+18864

SR801

-1.19

6143

572188

704872

+15290

小结

1) 周二当日,白糖主力震荡走低。

2) 泰国贸易数据显示,8月份泰国共计出口糖约68.8万吨,同比增长约42%,亦高于7月的66.4万吨。

3) 广西地储糖投放中标数量约9万吨,

期权1月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

7636

483.78

38298

+576

成交量PCR   0.85

看跌合计

6504

837.41

33940

+704

成交额PCR   1.73

总合计

14140

1321.19

72238

+1280

持仓量PCR   0.89

小结

1)周二当日白糖主力震荡走低,成交量较昨日有所减少,整体运行平稳。

2)成交额PCR有所回落,投资者情绪较悲观。

二、波动率分析

隐含波动率曲线(1月合约)

                                                                

 

广州期货研究所  020-22139858

苏航    F3032651

韩日升  F3035193

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