广州期货商品期权日评20170919
一、行情回顾
期货/指数 |
涨跌(%) |
收盘价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕指数 |
0.04 |
2717 |
1523552 |
2624134 |
105724 |
M1801 |
0.00 |
2730 |
1284218 |
1877552 |
85408 |
小结 |
1)今日M1801全日基本呈现震荡走势。 2)美国2017-18年新一季大豆的生长期基本过去,美大豆会逐步进入收割季节。天气对美大豆期货的影响将不再是主要影响因素。国内9月13日凌晨USDA报告已经公布,产量上调、略微利空,但市场基本已经止跌企稳。预料12月之前,豆粕价格与美大豆价格会相对稳定许多,6月至8月那样的大涨大跌行情已经不会再出现了。可以关注美国收割进度、汇率以及国内饲料养殖等需求端的热点消息。 |
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期权(1月合约) |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交量PCR |
持仓量PCR |
认购合计 |
16198 |
93898 |
3160 |
- |
- |
认沽合计 |
9564 |
61228 |
2152 |
- |
- |
总合计 |
25762 |
155126 |
5312 |
0.590443265 |
0.652069267 |
小结 |
1)豆粕1月期权日均成交量相比昨日明显增加,基本达到之前9月合约的成交量; 2)豆粕1月期权日均持仓量已经超过上张主力合约的稳定水平,仍然在增加中; |
二、波动率分析
隐含波动率曲线(1月合约)
白糖期权概况
一、行情回顾
期货/指数
涨跌(%)
收盘价
成交量
持仓量
持仓量变化
白糖指数
-1.18
6106
633052
917452
+18864
SR801
-1.19
6143
572188
704872
+15290
小结
1) 周二当日,白糖主力震荡走低。
2) 泰国贸易数据显示,8月份泰国共计出口糖约68.8万吨,同比增长约42%,亦高于7月的66.4万吨。
3) 广西地储糖投放中标数量约9万吨,
期权1月合约
成交量
成交额(万元)
持仓量
持仓量变化
看涨合计
7636
483.78
38298
+576
成交量PCR 0.85
看跌合计
6504
837.41
33940
+704
成交额PCR 1.73
总合计
14140
1321.19
72238
+1280
持仓量PCR 0.89
小结
1)周二当日白糖主力震荡走低,成交量较昨日有所减少,整体运行平稳。
2)成交额PCR有所回落,投资者情绪较悲观。
二、波动率分析
隐含波动率曲线(1月合约)
广州期货研究所 020-22139858
苏航 F3032651
韩日升 F3035193
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