广州期货煤焦钢矿日评20170727
2017年7月28日星期五 |
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1710 |
3,570.00 |
3,553.00 |
-21.00 |
-0.58 |
6,196,006.00 |
3,389,820.00 |
-31,530 |
|
热卷1710 |
3,666.00 |
3,630.00 |
-2.00 |
-0.05 |
731,162.00 |
443,962.00 |
-26,326 |
|
铁矿石1709 |
527.00 |
522.00 |
1.00 |
0.19 |
1,825,322.00 |
1,266,152.00 |
-12,180 |
|
动力煤1709 |
598.20 |
598.00 |
-9.20 |
-1.51 |
264,182.00 |
375,022.00 |
-4,388 |
|
焦煤1709 |
1,283.00 |
1,272.00 |
11.00 |
0.86 |
193,490.00 |
232,478.00 |
-10,118 |
|
焦炭1709 |
1,951.50 |
1,941.00 |
8.50 |
0.44 |
150,958.00 |
216,402.00 |
-7,410 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3780 |
0 |
广州 |
4050 |
10 |
天津 |
3670 |
-50 |
全国均价 |
3944 |
-2 |
价格指数:钢坯:唐山 |
3470 |
12 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
520 |
-5 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
518 |
0 |
铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%) |
70.43 |
0.95 |
铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%) |
48.54 |
1.36 |
海运运费情况:
航程 |
价格(美元/吨) |
较昨日涨跌(元/吨) |
西澳-青岛(BCI-C5) |
5.696 |
-0.167 |
巴西图巴朗-青岛(BCI-C3) |
13.129 |
-0.125 |
印度-青岛/日照(EC) |
10 |
0 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
636 |
-3 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1350 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1390 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
1960 |
0 |
三、消息面:
中国央行今日公开市场净投放200亿元 暂停14天期逆回购
中国央行公开市场将进行600亿元7天期逆回购操作。央行公开市场今日将有400亿逆回购到期。
上半年钢企利润可观 下半年将有多项督察风暴来袭
为了巩固去产能工作以及持续改善钢铁行业供给侧环境,下半年将会有多项督察工作将会在钢铁行业展开。环保部将于今年7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿。预计2018年底前,环保部将对全国约5000余家钢铁企业,包括有炼铁、炼钢能力的企业约650家和独立轧钢企业4350余家,完成新排污许可证的核发。
山东省煤炭企业上半年实现利润86.57亿元
今年上半年,山东省累计生产原煤6317.93万吨,同比下降3.71%,全省煤炭企业实现全部营业收入2593.52亿元,同比增长125.51%,实现利润86.57亿元,扭亏增盈89.09亿元,吨煤价格同比增长近8成。
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四、操作建议:
螺纹钢/热卷:
今日螺纹和热卷主力合约1710宽幅震荡,最终分别下跌0.58%和0.05%,收于3570和3666,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3780元/吨(折实际重量3897元/吨),较上一交易日持平;上海热轧板卷:Q235:5.75mm报3770,较上一交易日下跌30。基差方面,螺纹较上一交易日缩小2至329;热卷较上一交易日缩小52至104元/吨。今日螺纹主力合约前二十持仓多单增加22330手到1119180手,国内前二十持仓空单增加6768手至974275手,前二十持仓变化来看多方占优。今日库存数据显示,螺纹周产量下降3.5万吨至331.16万吨,社会库存上升17.62万吨至417.93,钢厂库存上升9.62万吨至237.62万吨。热卷的库存则小幅减少。螺纹产量减少的情况下库存大幅增加,可见持续的高温天气还是对需求端产生了较大的影响,但是目前市场对于淡季库存增加表现的更加冷静,且螺纹总库存量较去年同期仍然下降2.64%。高温虽然给短期的需求带来影响,但该交付的工程金九银十依然要按时交付,且本周产量也出现下降。综合来看,预计短期螺纹价格走势区间震荡。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1709走势震荡,最终上涨0.19%,收于527.0,成交量大幅下降,持仓量减少1.2万手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约上涨0.39%,报67。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报520元每吨,较上一交易日下降5。26日普氏62%铁矿石指数报70.30,较前一日上涨0.10。21日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14320万吨,较上周五数据小增33万吨,较周二统计增82万吨,较去年同期增3480万吨,日均疏港总量287.6万吨,上周五为288.2万吨。库存来看,整体处于高位震荡的状态,钢厂开工率持续高企和短期的结构性紧张仍是拉高价格的主要因素。青岛港PB粉和超特粉价差缩小2至178元/吨。不过从交易标的来看,托克粉折盘面509.8,PB粉和金布巴粉折盘面分别为573.7和548,目前金布巴粉可交割货源在250万吨以上,交易标的几乎可以确定为金布巴粉,目前基差21。价格不断上涨叠加环保限产介绍,全国矿石产能利用率环比上升2.3%至68.1%。综合来看,目前波动风险较大,建议观望。
焦煤、焦炭:
27日,焦煤焦炭1709收1283.0和1951.5,分别上涨0.86%和0.44%。持仓量分别减少10118和7410手。现货方面,焦煤焦炭港口和市场现货价格维持稳定。基差缩小至107元/吨和8.5元/吨。当前双焦基本面偏强,焦煤下游需求维持旺盛且从6月进口焦煤数据看来,海关对进口煤的限制对焦煤同样有一定程度的影响,近期进口煤价格持续上涨,港口成交有所好转。焦炭在各主产地有环保检查的情况下,出现了供不应求的情况,焦化厂内库存降至低位,预计焦化厂心态仍然偏强。总体而言,双焦维持逢低做多思路。
动力煤:
27日,动力煤1709收598.2元/吨,下跌1.51%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤维持635元/吨,广州港库提价维持700元/吨。秦皇岛库存下跌4万吨至573.5万吨,同比增加115.2%,维持安全线600万吨附近,下游六大发电集团库存下降至1237.1万吨,库存可用天数15.0天,日均耗煤量回升至高位82.47万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回落至969.43,秦皇岛至广州运费价格下降至50.9元/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量82艘,锚地及预到船舶数量略有下降。铁路到车辆6723辆,铁路调入量为55.4万吨,大秦线检修暂对铁路调入量未有明显影响,港口吞吐量58.9万吨,秦皇岛港港口吞吐量近期有回升迹象,日耗继续维持高位下,下游电厂补库市场煤需求有所回升。当前动力煤终端使用量仍然良好,但随着产地供应逐步放开,港口和下游库存仍然维持稳定,电厂暂未到达警戒线急需补库。中转港锚地船舶和预到船舶及港口吞吐量有所回升但未上升至高位,运费价格的缓慢回升同样反映船舶需求有小幅好转,但未有明显放量。现货价格昨日出现小幅回落,反映贸易商挺价心态可能有所松动,建议多单主动止盈,离场观望。
广州期货金属研究组
王栋 从业资格号:F3028811
邓文哲 从业资格号:F3032559
020-22139812
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