尊敬的客户：

根据中国金融期货交易所通知，2年期国债（交易代码：TS）期货合约自2018年8月17日（星期五）起在中国金融期货交易所上市交易，现将有关事项通知如下：

一、上市交易合约和挂盘基准价

首批上市交易合约为TS1812、TS1903、TS1906。各合约挂盘基准价由交易所于合约上市交易前一交易日公布。

二、交易保证金及涨跌停板幅度

合约交易保证金为合约价值的1.5%。对2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1%。

三、交易指令每次最大下单数量

2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。

四、可交割国债、转换因子及应计利息

2年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：

其中，r：2年期国债期货合约票面利率3%；

      x：交割月到下一付息月的月份数；

      n：剩余付息次数；

      c：可交割国债的票面利率；

      f：可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后4位。

其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

计算结果四舍五入至小数点后7位。

持有中金所有效交易编码的自然人客户、一般法人客户或其他经济组织，均可使用原交易编码进行国债期货交易。特殊法人客户，需提供相应的监管许可文件及董事会决议等内部流程后方能开展国债期货交易。

相关业务规则及挂牌基准价可登录中国金融期货交易所网站查询。

特此通知

广州期货股份有限公司

二〇一八年八月八日